주식투자 필수 보조지표<스토캐스틱>

주식투자 필수 보조지표 <스토캐스틱>

스토캐스틱 알아보기

안녕하세요! 요즘 주식투자에 관심이 많은 분들이 있지만 어떤 지표를 봐야 할지 모를 실 겁니다.
오늘 소개할 전략 지표는 스토캐스틱입니다.
스토캐스틱은 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(영어: Stochastic Oscillator)로 불리며 사용되고 있습니다. 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였고, 스토캐스틱이 실전에서 잘 맞는다는 많은 투자 증권가들의 말이 많았습니다.

스토캐스틱은, 최근 N 일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고 , 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것입니다. 이런 지표를 보면서 매도와 매수의 타이밍을 잡을 수 있는 것이지요.

예를 들어 최근 7일간 최고가가 10,000원이고 최저가가 5,000원인 주식이 있을 때, 현재가가 9,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있다. 만일 현재가가 6,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있습니다. 이를 지표로 보며 매수와 매도의 타이밍을 알 수 있는 것입니다.

스토캐스틱 그래프

스토캐스틱 값은 다음과 같이 계산되며, 보통 백분율로 표기합니다.

스토캐스틱 N = (현재 가격 - N 일 중 최저가)/(N 일 중 최고가 - N일중 최저가)

N을 7로 하면, 스토캐스틱은 7일 중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 되는 것입니다.

스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 됩니다. 100% 라면 현재 가격이 N 일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0% 라면 현재 가격이 N 일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 나타나는 것입니다.

스토캐스틱 차트에는 두 가지 그래프가 표시되는데 첫 번째는 스토캐스틱 N이고 두 번째는 스토캐스틱 N의 m 일 이동평균선입니다. 전자를 % K로, 후자를 % D로 표시한다. % D는 단순히 스토캐스틱 N의 이동평균선이므로 slow % K라고 부르기도 합니다. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는, 골든크로스와 데드크로스를 판단하는 것과 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있어 매수와 매도를 할 타이밍을 알아볼 수 있는 것이지요.

% K와 % D를 표시한 스토캐스틱 차트에서,% K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 % D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호가 되지만, 반대로 % K가 % D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호가 되는 것입니다.

슬로우 스토캐스틱 그래프

단점을 보안한 슬로 스토캐스틱을 이용하자.

 

위와 같이 구한 스토캐스틱 차트의 문제는, 그래프의 변화가 너무 많고 급격하여 가짜 신호가 많아 매수 매도 시 참고하기 어렵다는 점이 있습니다. 따라서 실제 사용 시에는 위에서 구한 % K와 % D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t 일 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용하게 됩니다. 이렇게 구한 것을 슬로 스토캐스틱(slow stochastic)이라 합니다. 슬로 스토캐스틱 그래프에서 % K와 % D로 표시되는 것은 본래의 % K와 % D로부터 얻어진 t 일 이동평균선인 셈인 것입니다.

이와 대조적으로, 이동평균선을 구하지 않은 원래의 값을 표시한 것을 패스트 스토캐스틱(fast stochastic)이라고 하며, 실전에서는 거의 사용되지 않아 스토캐스틱이라 하면 대부분 슬로 스토캐스틱을 의미합니다.

스토캐스틱 보조 지표는 말 그대로 보조 지표일 뿐
스토캐스틱은 유사한 보조지표인 RSI를 함께 활용하면 효율적이라는 투자 증권가들의 말이 많습니다.

이 글을 읽은 독자 여러분들도 주식투자의 기초 보조 지표인 스토캐스틱을 이용하여 성공한 멋진 주식투자자가 되길 바라며 이 글을 마치도록 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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